การใช้หลักสูตรเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน

London Financial Studies

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

การใช้หลักสูตรเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน

London Financial Studies

ในโลกการเงินที่ซับซ้อนความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณเป็นสิ่งสำคัญ หลักสูตรนี้ให้ความครอบคลุมในเชิงลึกของวิธีการเชิงปริมาณในทางปฏิบัติที่สำคัญในตลาดการเงินในปัจจุบัน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเครื่องมือต่างๆสามารถใช้ในการจัดการวิเคราะห์และกำหนดราคาเครื่องมือทางการเงินได้อย่างไร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียน:

  • องค์ประกอบหลัก
  • ระยะเวลาและผลกระทบของนูน
  • วิธีการแก้ไขการใช้และข้อ จำกัด
  • เทคนิคการถดถอย
  • การจำลองแบบ Monte Carlo
  • การสร้างต้นไม้แบบทวิภาคและทรีนีเมียล
  • การสร้างแบบจำลองสินทรัพย์และอนุพันธ์ด้านราคาในเวลาต่อเนื่อง

วันที่: 10-12 ธันวาคม 2561

สถานที่: Central London

ค่าธรรมเนียม: 1195 ปอนด์ต่อวัน

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าบริการพิเศษ โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบว่า บริษัท ของคุณเป็นสมาชิกของ LFS Global Client Program หรือไม่


หลักสูตรสำหรับใคร

ใครก็ตามที่ต้องการทำความเข้าใจชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความเสี่ยงในตลาดการเงิน การสัมมนาครั้งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ:

  • ผู้จัดการความเสี่ยง
  • นักพัฒนาระบบ
  • ผู้ค้าและทีมอนุพันธ์
  • ที่ปรึกษาและนายหน้า


ความรู้เดิม

ความเข้าใจพื้นฐานของตลาดการเงินและความน่าจะเป็น (รวมอยู่ใน Maths Refresher)


เค้าร่างหลักสูตร

วันแรก

เส้นตายผลผลิต

  • รูปแบบของฟังก์ชันส่วนลด
  • วิธีการของการสอดแทรก
  • อาคารโค้ง OIS, Libor และ N-way
  • ความเรียบเนียนสูงสุด
  • Cubic splines ในรายละเอียด
  • Interpolation และเส้นโค้งไปข้างหน้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การแทรกสอดเส้นโค้งไปข้างหน้าและการกำหนดราคา

เทคนิคการสร้างเส้นโค้งเพื่อใช้กับข้อมูลที่ จำกัด

  • ใช้การถดถอยหลายแบบกับข้อมูลพันธบัตร
  • การหารูปแบบการทำงานของเส้นอัตราผลตอบแทน
  • Splines พื้นฐานและฟังก์ชันการประมาณอื่น ๆ
  • ประเด็นทางเศรษฐมิติ
  • การต่ออายุเครดิตและการสร้างเส้นโค้งอัตราเงินเฟ้อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้

วันที่สอง

องค์ประกอบหลักและการป้องกันความเสี่ยงอัตราผลตอบแทน

  • ทบทวนระยะเวลาเดียวและสองปัจจัย
  • องค์ประกอบหลัก
  • การใช้ส่วนประกอบหลักกับ B-splines เพื่อให้ได้รับปัจจัยความเสี่ยง
  • การเก็งกำไรตราสารหนี้และการสร้างภูมิคุ้มกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การฉีดวัคซีนผลงาน

การเคลื่อนไหวแบบจำลองในราคาทรัพย์สิน: การจำลอง Monte Carlo

  • ราคาสินทรัพย์ที่แสดงด้วยการเคลื่อนไหว Brownian
  • การจำลอง Monte Carlo
  • การสร้างหมายเลขแบบสุ่ม
  • ควบคุมตัวแปรตัวแปรและเทคนิคตัวแปรที่ขัดแย้งกัน
  • ความคลาดเคลื่อนต่ำ
  • หลายมิติและความผันผวนของ stochastic
  • จำลองกระบวนการ SABR

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การสร้างและการจำลอง Monte Carlo

วันที่สาม

การสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์: ต้นไม้

  • ฟิวเจอร์ส
  • ความน่าจะเป็นและความน่าจะเป็นเท็จ
  • ต้นไม้ทวินาม
  • ต้นไม้สามล้อ
  • ต้นไม้และ Monte Carlo
  • การประเมินมูลค่าโดยใช้ความเสี่ยง
  • การประเมินค่าตัวเลือกมาตรฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การสร้างต้นไม้สองชั้นสำหรับการกำหนดราคาและการป้องกันความเสี่ยง

การใช้ต้นไม้เพื่อกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์

  • การออกกำลังกายก่อนและโครงสร้าง Bermudan
  • สืบเชื้อสายมาจาก "กรีก"
  • การปรับเปลี่ยนสำหรับ Smile and Skew

การสร้างแบบจำลองราคาสินทรัพย์ต่อเนื่อง

  • แคลคูลัสเชิงสุ่มพื้นฐานและข้อสมมุติของ Ito
  • การแจกแจงปกติและ lognormal
  • ใช้การวิเคราะห์ Black-Scholes
  • เทคนิคต่าง ๆ ที่ จำกัด สำหรับปัญหาเวลาต่อเนื่อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเปรียบเทียบต้นไม้สองชั้นและเทคนิคมอนติคาร์โล

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ August 9, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ธ.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
3,585 GBP
£ 1195 ต่อวัน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าบริการพิเศษ โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบว่า บริษัท ของคุณเป็นสมาชิกของ LFS Global Client Program หรือไม่
Locations
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันเริ่มต้น : ธ.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ธ.ค. 2019
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วีดิโอ

Implementing Fundamental Quantitative Techniques